关于上证50ETF期权合约分红调整的提醒通知

时间:2019-10-06         浏览次数

  2016年11月11日中国基金管造有限公司揭晓《上证50来往型绽放式指数证券投资基金利润分派布告》,上证50来往型绽放式指数证券投资基金(证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”)将举办分红,除息日为11月29日。按照《上海证券来往所股票期权试点来往准则》,上证50ETF期权合约将于11月29日对50ETF扫数未到期合约举办合约调治,并从头挂牌新的期权合约,现将相闭事项告诉如下。

  (一)合约条目标调治。50ETF期权合约的合约单元、行权代价、合约来往代码和合约简称相应调治如下:

  1、新合约单元=[原合约单元×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金盈余(即每份0.053元)]

  调治后的合约单元,遵循四舍五入规定取整数;调治后的行权代价,遵循四舍五入的规定取幼数,保存3位幼数。

  3、合约来往代码的第12位由“M”调治为“A”,显露期权合约爆发初次调治,第13至17位的行权代价褂讪,仍为原行权代价。

  (二)来往结算事宜的调治。50ETF期权合约爆发上述调治后,来往与结算遵循调治后的合约条目举办。11月29日,涨跌停代价和开仓保障金均以调治后的合约单元、前结算代价行动筹算依照。个中,调治后的合约前结算代价=原合约结算代价×原合约单元/新合约单元。日终,中国结算遵循调治后的合约单元及行权代价筹算并收取保护保障金、锁定备兑证券。

  (三)备兑持仓事宜。11月29日,投资者持有的期权合约备兑持仓恐怕会由于合约调治而爆发备兑证券不敷的环境,投资者须要按新合约单元筹算并补足备兑证券。若未实时补足,期权筹办机构应依照联系商定实时强行平仓。若仍未实时补足或平仓,中国结算将按联系准则举办强行平仓。

  (四)合约加挂、摘牌事宜。50ETF期权合约爆发上述调治后,本所不再对其加挂新到期月份与行权代价的合约。其余,如涌现调治后合约的持仓数目日终为零的情景,本所于下一来往日对该合约予以摘牌。

  11月29日,本所将遵循50ETF分红后除权除息代价从头挂牌新的各个月份合约,新挂合约囊括认购、认沽两品种型,四个到期月份(2016年12月、2017年1月、3月和6月),五个行权代价(1个平值、2个实值、2个虚值),共40个合约。新挂合约的合约单元均为10000,合约来往代码的第12位为“M”,合约简称的结尾无记号位。

  三、期权筹办机构应实时指引客户50ETF分红及50ETF期权合约调治事宜,向客户做好解说做事,并中心闭心备兑持仓客户,指引客户正在章程时刻内打算好足额的备兑证券,保证本次50ETF期权合约调治做事的利市举办。

  您的提倡将使本网站越发完好,请填写反应私见。登录/注册MySSE片面核心,可查看您的私见反应。